วิธีการ etfs ผันผวน ค้าวัน

+

วิธีการ ETFs ผันผวนค้าวัน มีบางครั้งเมื่อวันซื้อขายผันผวนของเงินทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETFs) เป็นที่น่าสนใจมากและบางครั้งเมื่อ ETFs ผันผวนควรจะเหลือเพียงอย่างเดียว อีทีเอฟผันผวนมักจะย้ายแปรผกผันกับดัชนีตลาดที่สำคัญเช่น SP 500 เมื่อ SP 500 เพิ่มขึ้น ETFs ผันผวนโดยทั่วไปแล้วจะลดลง เมื่อ SP 500 ลดลง ETFs ผันผวนจะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับดัชนีตลาดที่แนวโน้มยังพัฒนาใน ETFs ผันผวน ขาขึ้นที่แข็งแกร่งใน SP 500 หมายถึงขาลงใน ETFs ผันผวนและในทางกลับกัน ผู้ค้าวันสามารถใช้ประโยชน์การเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นใน ETFs ผันผวนที่จุดกลับรายการในตลาดที่สำคัญเช่นเดียวกับเมื่อดัชนีที่สำคัญที่อยู่ในการลดลงที่แข็งแกร่ง ปกติจะเรียกว่า ETFs ผันผวนนอกจากนี้ยังมีความผันผวน ETNs อีทีเอฟเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งถือสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุนรวมที่ ETN ทราบแลกเปลี่ยนซื้อขายและไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ETNs ไม่ได้มีข้อผิดพลาดการติดตามที่ ETFs อาจจะมีแนวโน้มที่จะเพราะ ETNs เพียงติดตามดัชนี ETFs ในทางกลับกันการลงทุนในสินทรัพย์ที่ติดตามดัชนี ขั้นตอนพิเศษนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของอีทีเอฟและดัชนีที่มันควรจะเป็นตัวแทนของ ETFs และ ETNs มีทั้งที่ยอมรับสำหรับความผันผวนของการซื้อขายวันตราบใดที่อีทีเอฟหรือ ETN การซื้อขายมีจำนวนมากสภาพคล่อง การเลือก ETF ผันผวน / ETN มีจำนวนของ ETFs ผันผวนให้เลือกรวมทั้งความผันผวนของ ETFs ผกผัน ผันผวนผกผันอีทีเอฟจะย้ายไปในทิศทางเดียวกับดัชนีที่สำคัญ (ตรงข้าม / ทิศทางผกผันของความผันผวนแบบดั้งเดิมอีทีเอฟ) เมื่อการซื้อขายวัน ปริมาณที่เรียบง่ายและสูงมักจะเลือกที่ดีที่สุด iPath SP 500 VIX Futures ระยะสั้น ETN (VXX) ที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในอีทีเอฟผันผวน / จักรวาล ETN ETN เห็นปริมาณเฉลี่ยที่ 20 ล้านหุ้นต่อวัน แต่แหลมให้มากขึ้นกว่า 70 ล้านเมื่อดัชนีที่สำคัญ - ในกรณีนี้ SP 500 - มองเห็นลดลงอย่างมากและผู้ค้าเข้าไปในกอง VXX ผลักดันมันสูงกว่า (จำมัน ย้ายไปในทิศทางที่ตรงข้ามของ SP 500) ไทม์สที่ดีที่สุดเพื่อความผันผวนของการค้าวันอีทีเอฟ / ETNs VXX มักจะเห็นการเคลื่อนไหวระเบิดเมื่อ SP 500 ลดลง ย้ายใน VXX มักจะไกลเกินการเคลื่อนไหวที่เห็นใน SP 500 ตัวอย่างเช่น ลดลง 5% ใน SP 500 อาจส่งผลให้มีกำไรจาก 15% ใน VXX ดังนั้นซื้อขาย VXX มีศักยภาพการทำกำไรมากกว่าเพียงแค่สั้นขาย SP 500 SPDR อีทีเอฟ (SPY) ตั้งแต่ VXX มีแนวโน้มที่จะ "แหก" ที่ลดลงใน SP 500 เมื่อ SP 500 ชุมนุมอีกครั้งโดยทั่วไปจะขาย VXX ออกในแฟชั่นอย่าง ผู้ค้าวันนี้มีสองวิธีที่จะกำไร ซื้อ VXX เมื่อ SP 500 จะลดลงแล้วขาย VXX ต่อไปขัดขวางราคาครั้ง SP 500 เริ่มต้นที่จะมาชุมนุมที่สูงขึ้นอีกครั้งและ VXX จะลดลง ขึ้นอยู่กับขนาดของแนวโน้มใน SP 500 ที่เงื่อนไขการค้าที่ดีใน VXX สามารถมีอายุการใช้เวลาหลายวันหลายเดือน รูปที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงการลดลงในระยะสั้น (และโอนกลับ) ใน SP 500 และการชุมนุมที่สอดคล้องกันใน VXX รูปที่ 1 SP 500 ลดลง SPDR และแรลลี่ ที่มา: StockCharts รูปที่ 2 SP 500 VIX (VXX) ที่สอดคล้องกันชุมนุมและลดลง ที่มา: StockCharts รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า VXX มีแนวโน้มที่จะแหกนั้น มันทำใจ 38% ขึ้นอยู่กับการปรับตัวลดลง 5.7% ใน SP 500 แล้วมันลดลง 25% เมื่อ SP 500 กู้คืนการสูญเสีย ดังกล่าวเป็นครั้งที่ผู้ค้าวันจะต้องการที่จะซื้อขายใน VXX เมื่อ SP 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่เงียบสงบมากกับการเคลื่อนไหวข้อเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ VXX จะลดลงอย่างช้า ๆ และไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายวัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่มาในช่วงและในผลพวงของการลดลงร้อยละจุดหรือหลายมากขึ้นใน SP 500 วันซื้อขายวัน ETFs ผันผวน ETFs ผันผวนเช่น VXX จะค่อนข้างบ่อย "นำ" SP 500 เมื่อนี้เกิดขึ้นก็ขอให้คุณทราบที่ด้านข้างของการค้าที่คุณต้องการที่จะอยู่ใน VXX สามารถใช้ในการส่อให้เห็นการเคลื่อนไหวใน SP 500 ซึ่งสามารถช่วยในการซื้อขายหุ้นวันแม้จะมีความผันผวนไม่มากใน SP 500 รูปที่ 3 แสดง VXX (สายสีแดง) อย่างต่อเนื่องย้ายอุกอาจต่ำเป็น 500 SPDR SP (สายสีเหลือง) grinds สูงเล็กน้อย แบ่ง VXX ด้านล่างระหว่างวันต่ำดีก่อนที่จะแบ่ง SP 500 SPDR เหนือระหว่างวันสูง จุดอ่อนใน VXX ช่วยยืนยันว่ามีความแข็งแรงพื้นฐานใน SP 500 และมันก็มีแนวโน้มที่จะสอบซ่อมหรือเกินกว่าความคิดฟุ้งซ่านรายวันต่อไปนี้ 11:00 ดึง รูปที่ 3 SP 500 VIX (สายสีแดง) foreshadows ย้ายใน SPDR SP 500 (สายสีเหลือง) - 2 นาทีแผนภูมิร้อยละขนาด ที่มา: FreeStockCharts โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างวันที่เกิดขึ้นใน VXX เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (และ / หรือการชุมนุมที่ตามมา) ใน SP 500 ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเหล่านี้มีอยู่รายการต่อไปนี้หยุดและสามารถใช้ในการ สารสกัดจากผลกำไรจากการ ETN ผันผวน ขึ้นอยู่กับรูปที่ 3, VXX มากอ​​่อนแอกว่า SP 500 ที่มีความแข็งแรง ใกล้ 11 น SP 500 SPDR เกือบดึงกลับไปที่ต่ำของวัน แต่ VXX อยู่ต่ำกว่าทุกวันสูง มันมีการแสดงจำนวนมากญาติจุดอ่อนที่อ้างถึงมีความแข็งแรงใน SP 500 SPDR แม้จะดึงราคาของมัน นี้ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสทางด้านสั้น ๆ ใน VXX ตอนนี้ความอ่อนแอที่จะจัดตั้งขึ้นให้มองหารายการสั้น รอ VXX ที่จะย้ายที่สูงขึ้นและจากนั้นหยุดการทำงานชั่วคราวในหนึ่งหรือสองนาทีแผนภูมิ เมื่อแบ่งราคาที่ต่ำกว่าการหยุดชั่วคราว / ควบรวมกิจการกลับมาอยู่ในทิศทางแนวโน้มการเข้าสู่การค้าระยะสั้นทันที สั่งซื้อหยุดการสูญเสียเพียงข้างต้นสูงของการดึงที่ รูปที่ 4 รายการและหยุดการสูญเสียเมื่อ VXX เป็นอ่อนแอ ที่มา: FreeStockCharts วิธีการเช่นเดียวกับเมื่อ VXX มีความแข็งแรงและ SP 500 อ่อนแอ VXX จะย้ายที่สูงขึ้น รอให้ดึงและหยุด / การควบรวมกิจการ เมื่อแบ่งราคาด้านบนด้านบนของการควบรวมกิจการที่ด้านล่างของดึงที่ (สิ่งที่เราจะสมมติว่าเป็นด้านล่าง) ใส่ตำแหน่งนาน สถานที่หยุดเพียงด้านล่างที่ต่ำของการดึงที่ การซื้อขายด้วยตนเองทางออกถ้าคุณสังเกตเห็นแนวโน้มโดยรวมในตลาดขยับกับคุณ ถ้าคุณเป็นระยะสั้นแกว่งแกว่งสูงต่ำหรือสูงกว่าสูงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีความยาวแกว่งแกว่งต่ำที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าสูงแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือการตั้งค่าเป้าหมายซึ่งเป็นหลายของความเสี่ยงที่ หากความเสี่ยงของคุณเกี่ยวกับการค้าเป็น $ 0.15 ต่อหุ้นมุ่งมั่นที่จะทำกำไรในสองครั้งที่ความเสี่ยงของคุณหรือ $ 0.30 ตัวอย่างเช่นคุณไปสั้นที่ $ 31.37 และวางหยุดที่ $ 31.52 (นี่คือการค้าหลังจากที่ 11:00 ในรูปที่ 4) หยุดของคุณคือ $ 0.15 รายการดังกล่าวข้างต้นของคุณดังนั้นราคาเป้าหมายของคุณคือ $ 0.30 ด้านล่างรายการของคุณ (2: 1 รางวัลต่อความเสี่ยง) หลายนี้สามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับความผันผวน ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากที่คุณอาจจะสามารถทำกำไรที่สามหรือสี่ครั้งมีขนาดใหญ่เป็นความเสี่ยงของคุณ หาก ETN ผันผวนไม่ได้เคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายมากพอที่จะผลิตที่มีกำไรมากเป็นสองเท่าความเสี่ยงของคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายมันจนการเพิ่มขึ้นของความผันผวน บรรทัดด้านล่าง ETFs ผันผวนและ ETNs มักจะมีราคาชิงช้าขนาดใหญ่กว่า 500 SP ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับการซื้อขายวัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวราคาร้อยละมาในระหว่างและหลังจากที่ SP 500 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมี ETN ผันผวนเช่น SP 500 VIX (VXX) อาจส่อให้เห็นสิ่งที่ SP 500 จะไปทำ เมื่อ VXX ค่อนข้างอ่อนแอมันแสดงให้เห็น SP 500 มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแรง อย่างใดอย่างหนึ่งไป VXX สั้นหรือยาว SP 500 SPDR เมื่อ VXX ค่อนข้างแข็งแกร่งมันแสดงให้เห็น SP 500 มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอ อย่างใดอย่างหนึ่งไป VXX ยาวหรือสั้น SP 500 SPDR เมื่อวันที่การซื้อขาย ETF ผันผวนหรือ ETN การค้าเฉพาะในทิศทางที่ได้รับความนิยมนั้น รอให้ดึงและหยุดชั่วคราวและจากนั้นป้อนในทิศทางที่ได้รับความนิยมเมื่อแบ่งราคาออกมาจากการควบรวมกิจการขนาดเล็ก ไม่มีวิธีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่คำสั่งหยุดการสูญเสียที่ใช้ในการจำกัดความเสี่ยงและผลกำไรที่ควรจะมีขนาดใหญ่กว่าการสูญเสีย วิธีนี้แม้เพียงครึ่งหนึ่งของการซื้อขายเป็นผู้ชนะ (เป้าหมายกำไรถึง) กลยุทธ์ที่ยังคงทำกำไรได้